Скоринговая карта — определения кредитных рисков
Является ли скоринговая карта инструментом пределения кредитных рисков? Этап оценки платежеспособности клиента достаточно трудоемкий и протяженный во времени.
Предварительная часть его заключается в определении самой возможности создания карты, формируются ее основные пункты и параметры: возможные исключения, цели, выборка и окна.
Следующий этап — оценка качества и количества данных. Скоринговая карта будет тем достовернее, чем более надежная и «чистая» информация (без повторов, пустых полей) будут использованы для ее построения.
Размещение банками информации в единых хранилищах или серверах может значительно ускорить этот процесс.
Типы данных
Данные для любой скоринг-модели можно разделить на две группы: информация, служащая для прогноза событий (неплатежеспособности, банкротства) и данные об уже состоявшемся событии.
Это — две общие категории. В реальной банковской деятельности для разных целей используются разные типы данных: из одной или двух категорий. Данные собираются из нескольких источников.
Количество данных
Скоринговая карта должника использует данные о просрочках и отказах платежей, числом не менее двух тысяч записей. Поведенческие карты используют информацию обо всех платежах заемщика (клиента) формируя представление об его платежном поведении.
Карта потенциального претендента на кредит составляется, исходя из двух тысяч положительных и двух тысяч отрицательных записей — выборки из списка заемщиков, уже получивших кредит.
В целом, количество данных, собираемое для различных карт, может варьироваться, но необходимо, чтобы оно соответствовало требованиям статистического расчета и анализа. Практика показывает, что поиск отрицательных данных сложнее, чем положительных.
Достоверность информации
Данные, указанные в анкете соискателя, на поверку могут оказаться недостоверными (информация о семейном положении, доходе, постоянной работе и т. п.).
При этом информация из других, сторонних, источников (информация о движимом и недвижимом имуществе, отчетность по налогам) может быть более объективной.
Банк вправе решать, какой именно информацией ему воспользоваться. Нередко случается, что «головные» отделения не доверяют информации, поступившей из филиалов и составляют скоринг-карты, руководствуясь лишь внутренней информацией.
Наличие данных
Использование различных, внутренних и внешних источников данных предпочтительнее, так как дает возможность получить более полную и объективную картину.
В большинстве крупных мировых банков такого рода информация хранится в цифровом (электронном) виде, и доступ к ней возможен в любое время из разных филиалов. В российском варианте заполнение баз данных выглядит, как заполнение клиентом бумажки-анкеты «вручную», после чего оператор, опять же — вручную, заносит данные в компьютер!
Такой подход крайне негативно сказывается на сроках исполнения и требует задействования новых ресурсов: технических и человеческих. Что интересно, подобная «бумажная» работа происходит не только в провинциальных филиалах, но и центральных отделениях.
